Chào bạn,
Ở những bài trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu và phân tích về chỉ báo RSI – một chỉ báo rất phổ biến nhưng để hiểu hết được nó thì cũng còn nhiều điểu để nói.
Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau phân tích về chỉ báo ATR, một chỉ báo với công thức rất đơn giản. Nhưng những gì nó làm được thì không hề đơn giản đâu.
Bắt đầu thôi !
Như mọi khi, chúng ta sẽ bắt đầu từ công thức 😀
Để tính được Average True Range thì chúng ta cần biết “True Range” là gì trước đã.
Bạn hãy thử mở code của ATR trên TradingView lên sẽ thấy họ tính True Range bằng hàm ta.tr(true) (tr là viết tắt của True Range)
Bạn có thể đọc thêm document (tại đây) thì sẽ thấy “True range. It is math.max(high – low, math.abs(high – close[1]), math.abs(low – close[1]))“
Có thể giải thích như sau: True Range là giá trị lớn nhất trong 3 giá trị sau:
- Hiệu của giá cao nhất (high) và thấp nhất (low) tại cây nếnhiện tại
- Giá trị tuyệt đối của hiệu số giữa giá cao nhất hiện tại (high) và giá đóng cửa trước đó (close[1])
- Giá trị tuyệt đối của hiệu số giữa mức giá thấp nhất hiện tại (low) và giá đóng cửa trước đó (close[1])
Để mình mô tả bằng hình ảnh cho các bạn dễ hình dung hơn
Thế nhưng, trong thực ra thì trường hợp 2 và 3 rất rất hiếm khi xảy ra.
Giờ mình không tính True Range theo công thức nữa, mà chỉ đơn giản là lấy high – low. Tức là chỉ lấy trường hợp 1, bỏ qua trường hợp 2 và 3 ở trên. Để xem có sự khác biệt gì nhiều không.
Đoạn code trên mình có hiện lên 2 đường ATR. Một đường ATR như mặc định, một đường ATR khác mình không tính true range như công thức mà chỉ lấy high – low.
Kết quả là ở thị trường forex và crypto thì gần như không có sự khác biệt, ở thị trường chứng khoán thì có sự khác biệt nhỏ. Các bạn hãy thử lại đoạn code trên và xem sự khác biệt như nào nhé.
Vậy nên, các bạn có thể hiểu true range là khoảng biến động giữa giá lớn nhất và nhỏ nhất của một cây nến. Và Average True Range là khoảng biến động trung bình giữa giá lớn nhất và nhỏ nhất.
Chú ý là khoảng biến động này tính từ giá nhỏ nhất (low) đến giá lớn nhất (hight) chứ không phải là khoảng biến động giữa giá mở cửa (open) và đóng cửa (close)
Có thể là bạn đã biết, đã nghe đến định nghĩa này rồi, thậm trí đã dùng chỉ báo này rồi nhưng rõ ràng là nếu bạn hiểu được công thức đằng sau nó thì bạn sẽ hiểu chỉ báo ATR này rõ ràng hơn đúng không 🙂
Okay, giờ ta đã hiểu ATR là độ biến động trung bình của giá trong một khoảng thời gian nhất định. ATR càng lớn thể hiện giá đang biến động rất mạnh, và ngược lại.
Sau khi hiểu được một cách rõ ràng rồi thì ta có thể áp dụng ATR vào những trường hợp sau
Dự đoán sự biến động sắp tới của thị trường
Thị trường biến động giống như những con sóng ngoài đại dương, lúc rất nhẹ nhàng, lúc lại rất dữ dội.
Thế nhưng không có con sóng nào dồn dập được mãi, và những lúc biển im lặng nhất lại là điềm báo cho một con bão rất to sắp ập tới.
Thị trường cũng sẽ luôn xoay chuyển từ trạng thái biến động rất mạnh sang trạng thái ảm đạm, và ngược lại. Cảm nhận được nhịp độ của thị trường sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc đưa ra những chiến thuật hợp lý.
Và ATR là một chị báo rất hữu hiệu trong việc xác định mức độ biến động của thị trường. Khi ATR tăng cao chứng tỏ thị trường đang biến động mạnh, và ngược lại.
Nhưng cái chúng ta cần quan sát ở đây là khi ATR liên tục giảm, và duy trì ở một vùng giá trị thấp trong một khoảng thời gian dài thì rất có thể sau đó thị trường sẽ biến động rất mạnh.
Ví dụ như ở chart trên bạn sẽ thấy ATR liên tục giảm và xuống ở mức rất thấp (so với giai đoạn trước). Với một thị trường biến động mạnh như Bitcoin thì việc thị trường ảm đạm sẽ không kéo dài lâu. Và khi nhìn thấy ATR như vậy thì chúng ta hoàn toàn có cơ sở để dự đoán rằng thị trường sắp tới biến động rất mạnh.
Mặc dù có cơ sở để dự đoán rằng thị trường sắp biến động mạnh nhưng chúng ta sẽ không biết được thị trường sẽ đi theo hướng nào, sẽ tăng hay sẽ giảm.
Thế nhưng việc dự đoán được độ biến động của thị trường sẽ giúp ta chọn được chiến thuật phù hợp. Có những chiến thuật sẽ rất hiệu quả khi thị trường biến động, và ngược lại.
Ví dụ, nếu bạn dùng bot đánh hedge khi thị trường sideway, ít biến động thì sẽ không hiệu quả. Nhưng nếu các bạn con bot hedge đấy ở thị trường biến động mạnh thì lại rất an toàn và hiệu quả cao.
Quay lại ví dụ ở hình trên, sau khi xác định được thị trường sắp biến động mạnh rồi thì bạn hãy quan sát thêm, chờ đợi thêm các tín hiệu khác để đưa ra quyết định phù hợp.
Trong trường hợp này giá đã phá qua vùng hộp sideway với một cây nến tăng mạnh + volume lớn + ATR cũng có xu hướng tăng lên. Thì chúng ta có thể tự tin vào một lệnh buy và được kết quả như hình dưới.
Dùng ATR để tính giá trị stop loss và Trailing SL
Gần như trong tất cả code bot EA của mình đều sử dụng ATR để tính stop loss.
Mình thường đặt SL bằng giá entry cộng(hoặc trừ) x lần ATR.
Ví dụ khi mình buy thì SL sẽ bằng giá entry – x lần ATR. (Giá trị x tùy thuộc vào trường hợp cụ thể)
Hoặc mọi người đánh theo trend thường hay đặt SL tại vùng đỉnh (đấy) gần nhất như sau:
Ví dụ ở trường hợp này mọi người vào lệnh và đặt SL như hình trên. Thì cái vùng giá trị đặt SL kiểu này rất hay bị quét SL.
Trong trường hợp này các bạn hãy dãn thêm 1 khoảng ATR vào để lệnh của chúng ta được an toàn hơn
Ví dụ trong trường hợp này SL sẽ bằng giá tại vùng đáy + ATR (hoặc x lần ATR). Thì lúc đó chúng ta sẽ tránh được việc bị cá mật “săn” SL của mình :).
Hoặc nâng cao hơn thì bạn có thể dùng Chandelier Exit Indicator để trailing stop loss.
Công thức tính của Chandelier Exit như sau:
Chandelier Exit (long) = 22-day High - ATR(22) x 3
Chandelier Exit (short) = 22-day Low + ATR(22) x 3
Công thức khá đơn giản, mình có thể code luôn 1 đoạn pine sctip để hiện chỉ báo này lên chart như sau.
Okay, vậy là chúng ta đã có 2 đường Chandelier Exit (long) và Chandelier Exit (short) trên chart.
Giờ hãy xem sử dụng nó như nào nhé.
Ví dụ ở hình trên, sau khi bạn vào lệnh buy thì có thể dùng đường Chandelier Exit (long) để di stop loss và gồng lời cho đến khi giá cắt xuống đường Chandelier Exit (long) này.
Dùng ATR trong việc money management
Cuối cùng là bạn có thể dùng ATR trong việc tính toán số lot vào lệnh.
Nghe có vẻ không liên quan nhỉ, nhưng hãy cùng phân tích nhé.
Nếu bạn đang trade 2 cặp tiền này mà bạn lại vào lệnh với số lot bằng nhau. Thì rõ ràng là bạn đang mạo hiểm số tiền gấp hơn 2 lần cho cặp GBPUSD so với cặp EURGBP.
Vậy nên bạn cần quan sát ATR để tính toán số lot sao cho mỗi lần bạn thua sẽ bị mất một lượng tiền bằng nhau.
Okay, đó là tất cả những gì bạn cần biết về chỉ báo ATR (Average True Range)
Hi vọng bài viết này mang lại cho bạn nhiều giá trị.
Hẹn gặp lại các bạn ở các bạn ở những bài tiếp theo.
Leave a Reply