Cái này mình thấy nhiều người hỏi, cũng có bài viết phân biệt rồi nhưng mình thây không rõ ràng lắm. Mình xin viết lại một đơn giản như sau, mọi người tham khảo xem sao nhé:
1. Algorithmic Trading (Giao Dịch Thuật Toán)
– Đúng như tên gọi, dùng thuật toán để giao dịch.
Bình thường thì chúng ta sẽ giao dịch bằng chân tay (đùa thôi, bằng đầu =))). Tức là chúng ta sẽ mở chart lên phân tích -> Có thể là phân tích cổ phiếu, hoặc phân tích chart FX, crypto -> Phân tích xong thì đưa ra quyết định là nên mua hoặc bán ở giá nào, chốt lời giá nào, cắt lỗ giá nào…
– Tức là chúng ta đang dựa vào kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm của mình để giao dịch.
– Còn Algorithmic Trading thì sao ? Đúng như tên gọi, đó là dựa vào thuật toán để giao dịch.
—-> Vậy Thuật Toán là gì ?
– Đơn giản thì chỉ là một logic cụ thể nào đó thôi. Ví dụ cứ RSI lên 70 thì bán, xuống 30 thì mua. Hoặc cứ 3 cây nến gần nhất mà tăng thì mình cũng mua. Hoặc cứ có volume tăng gấp 3 lần trung bình mà giá tăng là vào mua. Chỉ là ví dụ thôi nhé.
– Phức tạp hơn thì có thể logic hóa những kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm của mình thành thuật toán.
– Ví dụ để mua 1 cổ phiếu bạn cần có 5 tiêu chí. Để vào một lệnh buy 1 coin nào đó bạn cần có 7 tiêu chí. Thì bạn có thể tạo ra một thuật toán dựa trên các tiêu chí đó. Cứ thỏa mãn hết các tiêu chí đó thì con bot sẽ tự động vào lệnh mua bán theo ý của bạn.
– Thế giờ những người chưa từng giao dịch thì lấy đâu ra kinh nghiệm để tạo ra thuật toán, hoặc muốn có thêm những thuật toán mới để giao dịch thì làm thế nào ?
– Lúc này thì mới cần đến Quantitative
2. Quantitative Trading
– Là quá trình sử dụng các mô hình toán học, thống kê và máy học để phát hiện ra các cơ hội giao dịch có lợi nhuận.
– Nói một cách đơn giản là dùng dữ liệu + các mô hình toán học để tìm ra thuật toán giao dịch.
– Ví dụ bạn thống kê được rằng trong toàn bộ dữ liệu từ ngày có Bitcoin đến bây giờ: nếu tính trên khung thời gian ngày thì cứ khi nào RSI > 70, xác suất ngày ngày hôm đó đóng của với 1 cây nến xanh là 65%.
– Thì từ dữ liệu thống kê đó ta có được thuật toán là sẽ mua vào khi RSI > 70.
– Hoặc bạn dùng một mô hình toán học nào đó và phân tích toàn bộ dữ liệu giá của Vàng và thấy rằng cứ vào ngày trăng tròn là giá lại tăng. Xác suất của sự kiện này là 69%. Thì từ dữ liệu đó ta sẽ có thuật toán là mua vào ngày trăng tròn =))
– Cơ bản thì Quantitative sẽ khó hơn vì phải làm việc với các mô hình toán học, với data, với đủ thứ. Nhiều khi còn phải tự đẻ ra một mô hình toán học mới nữa.
– Algorithmic trading thì đơn giản chỉ là tự lập trình ra một con bot để giao dịch dựa trên những thuật toán có sẵn (mình đang có khóa học về món này nhé).
—–> Tổng kết <—–
– Nếu bạn giỏi Toán và Thống kê, thích tìm ra quy luật ẩn giấu của thị trường -> Bạn hợp với Quant.
– Nếu bạn giỏi Code và Logic, thích tối ưu hóa tốc độ và xây dựng bot tự động -> Bạn hợp với Algo.
Leave a Reply